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量化回测：利用大量历史数据，模拟多种投资组合
回测指标：年化收益、Sharpe、最大回撤
量化交易发展历史
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早期阶段。20世纪50年代，美国商品期货市场开始采用电子交易平台。从60年代开始，随着计算机和数据技术的快速发展，量化交易开始在不同的商业应用领域得到广泛应用。
- 1980年代。从80年代开始，量化交易在金融领域开始得到广泛应用，并受到各大金融机构的重视。早期的 交易系统以技术指标分析为基础，随着数据分析和算法等技术的不断发展，量化交易模型不断升级。
- 1990年代。随着互联网的发展，金融建模工具和交易平台的使用不断普及，量化交易被越来越多的机构和个人采用。这个阶段出现了各种自动化交易系统、智能匹配算法和更加高效的交易策略。
- 2000年以后。随着大数据、机器学习、深度神经网络等技术的快速发展，量化交易进入了新的阶段。交易策略的多样化和高频率交易的规模化应用，成为量化交易发展的重要特征。
A股的散户比例很高，远超美股。
### 股票数据
配股：10股配10股，使得股价降一半
分红：赚钱之后，分钱给股东，需要调整股价
财务粉饰：把财报搞好看一点
财务造假：完全瞎搞
每一个行业的股票都有其特有的数字特征：万科重资产、科技公司重研发
九坤在做指数增强（相比指数收益）
期权、期货、正股？
- Wind数据是最全的，可以把非结构化数据转结构化数据
- akshare和tushare差不多
财务数据一个季度更新一次，最后一个季度和年报更新
涨停的股票第二天涨的概率大概60%
买入资金量：单天5%～10%
WQ平台
加杠杆
Backtrader介绍
量化回测指标
PnL是最重要的，WQ是用Return（但是除以一半本金）
